VWAP vs. நகரும் சராசரிகள் – F&O வர்த்தகத்திற்கு எது சிறந்தது?

VWAP, நியாயமான மதிப்பு மற்றும் பணப்புழக்கத்தை அடையாளம் காண்பதன் மூலம், நாள் முழுவதும் F&O வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது, அதே நேரத்தில் நகரும் சராசரிகள் நீண்ட கால போக்குகளைக் கண்டறிய உதவுகின்றன. VWAP நிறுவன வர்த்தகங்களுக்கு ஏற்றது, அதே நேரத்தில் நகரும் சராசரிகள் ஊசலாடும் வர்த்தகர்களை வழிநடத்துகின்றன. இரண்டையும் இணைப்பது துல்லியத்தை மேம்படுத்துகிறது, நிலையற்ற F&O சந்தைகளில் நுழைவு-வெளியேறும் முடிவுகளை மேம்படுத்துகிறது.

VWAP பொருள்

VWAP (தொகுதி எடையிடப்பட்ட சராசரி விலை) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் – பொதுவாக ஒரு வர்த்தக நாளில் – ஒரு பாதுகாப்பின் சராசரி விலையை, அளவால் எடையிடப்பட்டு கணக்கிடும் ஒரு வர்த்தக அளவுகோலாகும். இது வர்த்தகர்கள் இன்ட்ராடே சந்தைகளில் நியாய மதிப்பு, பணப்புழக்கம் மற்றும் போக்கு திசையை மதிப்பிட உதவுகிறது.

VWAP என்பது வர்த்தகம் செய்யப்படும் மொத்த மதிப்பை (விலை அளவால் பெருக்கப்படுகிறது) மொத்த வர்த்தக அளவால் வகுப்பதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக கணக்கிடப்படுகிறது. இது தினசரி மீட்டமைக்கப்படுவதால், பெரிய ஆர்டர்களை திறமையாக செயல்படுத்தும் போது சந்தை தாக்கத்தை குறைக்க நிறுவன வர்த்தகர்களால் இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சந்தை உணர்வைத் தீர்மானிக்க வர்த்தகர்கள் VWAP ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர். VWAP க்கு மேலே உள்ள விலை ஏற்ற வலிமையைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் அதற்குக் கீழே உள்ள விலை கரடுமுரடான வேகத்தைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், VWAP மட்டும் முட்டாள்தனமானது அல்ல; அதை மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைப்பது நிலையற்ற சூழ்நிலைகளில் சிறந்த வர்த்தக முடிவுகளுக்கு துல்லியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

F&O வர்த்தகத்தில் VWAP எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

F&O வர்த்தகத்தில் VWAP வர்த்தகர்கள் நியாயமான மதிப்பு மற்றும் சந்தை உணர்வை மதிப்பிட உதவுகிறது. விலை மற்றும் அளவு இரண்டையும் கருத்தில் கொண்டு இது ஒரு இன்ட்ராடே அளவுகோலாக செயல்படுகிறது, இது நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காண பயனுள்ளதாக அமைகிறது. VWAP ஐ விட உயர்ந்த விலை ஏற்ற இறக்க உணர்வைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் கீழே உள்ள விலை ஏற்ற இறக்க உணர்வைக் குறிக்கிறது.

VWAP தினசரி மீட்டமைக்கப்படுவதால், F&O சந்தைகளில் இன்ட்ராடே உத்திகளுக்கு இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வர்த்தகர்கள் இதை டைனமிக் ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பாகப் பயன்படுத்துகின்றனர், இது சிறந்த துல்லியத்துடன் வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்த உதவுகிறது. பெரிய ஆர்டர்களைச் செயல்படுத்தும்போது சந்தை தாக்கத்தைக் குறைக்க நிறுவன வர்த்தகர்கள் VWAP ஐ நம்பியுள்ளனர், இது சிறந்த விலை செயல்திறனை உறுதி செய்கிறது.

F&O வர்த்தகத்தில் சில்லறை வர்த்தகர்கள் போக்கு உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் வர்த்தக சரிபார்ப்புக்கு VWAP ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர். இது தவறான பிரேக்அவுட்களைத் தவிர்க்க உதவுகிறது மற்றும் நகரும் சராசரிகள், RSI அல்லது MACD போன்ற பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்தால் முடிவெடுப்பதை மேம்படுத்துகிறது, வர்த்தக உத்திகளின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது.

நகரும் சராசரிகள் பொருள்

நகரும் சராசரி (MA) என்பது நிதித்துறையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டியாகும், இது தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்ட சராசரியைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை மென்மையாக்க உதவுகிறது. இது குறுகிய கால நிலையற்ற தன்மையின் தாக்கத்தைக் குறைத்து, வர்த்தகர்கள் போக்குகளை இன்னும் தெளிவாகக் கண்டறிந்து தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க அனுமதிக்கிறது.

எளிய நகரும் சராசரி (SMA) மற்றும் அதிவேக நகரும் சராசரி (EMA) உட்பட பல்வேறு வகையான நகரும் சராசரிகள் உள்ளன. SMA அனைத்து விலைகளுக்கும் சமமான எடையைக் கொடுக்கிறது, அதே நேரத்தில் EMA சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை அளிக்கிறது. EMAகள் விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பதிலளிக்கின்றன, அவை குறுகிய கால வர்த்தக உத்திகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

நகரும் சராசரிகள் வர்த்தகர்கள் போக்கு திசை மற்றும் சாத்தியமான ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. 200-நாள் MA போன்ற நீண்ட கால MAகள், பரந்த போக்குக் காட்சியை வழங்குகின்றன, அதே நேரத்தில் 20-நாள் MA போன்ற குறுகிய MAகள் குறுகிய கால வர்த்தகங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வர்த்தகர்கள் வாங்க மற்றும் விற்க சமிக்ஞைகளுக்கு குறுக்குவழிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

F&O வர்த்தகத்தில் நகரும் சராசரிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?

F&O வர்த்தகத்தில் நகரும் சராசரிகள் வர்த்தகர்கள் போக்குகள், ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. விலை ஏற்ற இறக்கங்களை மென்மையாக்குவதன் மூலம், அவை சந்தை திசைக்கான தெளிவான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன. குறுகிய நகரும் சராசரிகள் (எ.கா., 20-நாள்) விரைவான வர்த்தகங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் நீண்டவை (எ.கா., 200-நாள்) பரந்த போக்குகளைக் குறிக்கின்றன.

வாங்க அல்லது விற்க சிக்னல்களை உருவாக்க வர்த்தகர்கள் நகரும் சராசரி குறுக்குவழிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். நீண்ட கால MA (கோல்டன் கிராஸ்) க்கு மேல் ஒரு குறுகிய கால MA கிராசிங் ஏற்றமான உந்தத்தைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் நீண்ட கால MA (டெத் கிராஸ்) க்குக் கீழே ஒரு குறுகிய கால MA கிராசிங் ஒரு தாங்கும் உணர்வைக் குறிக்கிறது. இந்த சமிக்ஞைகள் தகவலறிந்த F&O வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன.

நகரும் சராசரிகள் மாறும் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளாகவும் செயல்படுகின்றன. நகரும் சராசரியிலிருந்து குதிக்கும் விலைகள் ஒரு வலுவான போக்கைக் குறிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் அதற்குக் கீழே உடைவது தலைகீழ் மாற்றங்களைக் குறிக்கலாம். நகரும் சராசரிகளை மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைப்பது F&O வர்த்தக உத்திகளில் துல்லியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

VWAP மற்றும் நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

VWAP மற்றும் நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், VWAP விலை மற்றும் அளவு இரண்டையும் கருத்தில் கொண்டு, அதை ஒரு தொகுதி-எடையுள்ள குறிகாட்டியாக மாற்றுகிறது, அதே நேரத்தில் நகரும் சராசரிகள் விலை போக்குகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகின்றன. VWAP இன்ட்ராடே டிரேடிங்கிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதேசமயம் நகரும் சராசரிகள் நீண்ட கால போக்குகள் மற்றும் ஆதரவு-எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.

விருப்பங்கள் மற்றும் எதிர்காலங்களில் VWAP மற்றும் நகரும் சராசரிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான சிறந்த காலக்கெடு

VWAP, விருப்பங்கள் மற்றும் எதிர்காலங்களில் இன்ட்ராடே வர்த்தகத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது, ஏனெனில் இது தினசரி மீட்டமைக்கப்படுகிறது மற்றும் வர்த்தகர்கள் நியாயமான மதிப்பு மற்றும் சந்தை உணர்வை அளவிட உதவுகிறது. இது பொதுவாக துல்லியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளுக்கு 1 நிமிடம், 5 நிமிடம் மற்றும் 15 நிமிட விளக்கப்படங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நகரும் சராசரிகள் பல காலக்கெடுக்களில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் விரைவான வர்த்தகங்களுக்கு 9-நாள் அல்லது 21-நாள் EMA-களைப் பயன்படுத்துகின்றனர், அதே நேரத்தில் நிலை வர்த்தகர்கள் நீண்ட கால போக்கு பகுப்பாய்விற்கு 50-நாள் அல்லது 200-நாள் SMA-களை விரும்புகிறார்கள். நகரும் சராசரிகளுடன் VWAP-ஐ இணைப்பது வர்த்தக அமைப்புகளை அடையாளம் காண்பதிலும் சந்தை திசையை உறுதிப்படுத்துவதிலும் துல்லியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

அதிக நிகழ்தகவு அமைப்பிற்கான நகரும் சராசரிகளுடன் VWAP-ஐ எவ்வாறு இணைப்பது

வர்த்தகர்கள் போக்குகளை உறுதிப்படுத்தவும் வர்த்தக துல்லியத்தை மேம்படுத்தவும் நகரும் சராசரிகளுடன் VWAP-ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர். VWAP-ஐ விட அதிகமான விலையும், குறுகிய கால நகரும் சராசரியும் (9-நாள் EMA போன்றவை) உயர்ந்து வருவது வலுவான ஏற்ற வேகத்தைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் குறைந்து வரும் MA-வுடன் VWAP-க்குக் கீழே உள்ள விலை, தாங்கும் அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது.

VWAP மற்றும் நகரும் சராசரிகள் போக்குடன் சீரமைக்கப்படும்போது அதிக நிகழ்தகவு அமைப்பு ஏற்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, விலை உயர்ந்து வரும் 50-நாள் SMA-க்கு மேல் இருக்கும்போது VWAP-க்கு திரும்பினால், அது சாத்தியமான வாங்கும் வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது. இந்த குறிகாட்டிகளை இணைப்பது தவறான சமிக்ஞைகளை வடிகட்ட உதவுகிறது மற்றும் வர்த்தக துல்லியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

VWAP vs. நகரும் சராசரிகள்: விரைவான சுருக்கம்

• VWAP (தொகுதி-எடையிடப்பட்ட சராசரி விலை) என்பது ஒரு சொத்தின் சராசரி விலையை, அளவின் அடிப்படையில் கணக்கிடும் ஒரு வர்த்தக அளவுகோலாகும். இது வர்த்தகர்கள் நியாயமான மதிப்பை மதிப்பிடவும், போக்குகளை அடையாளம் காணவும், வர்த்தகங்களை திறமையாக செயல்படுத்தவும் உதவுகிறது, குறிப்பாக இன்ட்ராடே டிரேடிங்கில்.
• F&O டிரேடிங்கில், VWAP டைனமிக் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸாக செயல்படுகிறது, வர்த்தகர்களுக்கு உகந்த நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காண்பதில் வழிகாட்டுகிறது. VWAPக்கு மேல் உள்ள விலைகள் ஏற்ற இறக்கமான உந்துதலைக் குறிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் கீழே உள்ள விலைகள் பேரிஷ் உணர்வைக் குறிக்கின்றன, இன்ட்ராடே உத்திகளுக்கு உதவுகின்றன.
• நகரும் சராசரிகள் ஒரு காலகட்டத்தில் சராசரி விலையைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை மென்மையாக்குகின்றன. அவை வர்த்தகர்கள் போக்குகள், சாத்தியமான தலைகீழ் மாற்றங்கள் மற்றும் ஆதரவு-எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன, எளிய (SMA) மற்றும் அதிவேக (EMA) நகரும் சராசரிகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் குறிகாட்டிகளாகும்.
• நகரும் சராசரிகள் F&O டிரேடிங்கில் போக்கு பகுப்பாய்வை வழிநடத்துகின்றன, விரைவான வர்த்தகங்களுக்கு குறுகிய கால MAக்கள் மற்றும் போக்கு உறுதிப்படுத்தலுக்கான நீண்ட கால MAக்கள். வாங்க-விற்பனை சமிக்ஞைகளை உருவாக்கவும் வர்த்தக நேரத்தை மேம்படுத்தவும் வர்த்தகர்கள் MAக்களுடன் குறுக்குவழிகள் மற்றும் விலை தொடர்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
• VWAP விலை மற்றும் அளவு இரண்டையும் உள்ளடக்கியது, இது இன்ட்ராடே டிரேடிங்கிற்கு ஏற்றதாக அமைகிறது, அதே நேரத்தில் நகரும் சராசரிகள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் விலை போக்குகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன. VWAP தினசரி மீட்டமைக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் MA கள் வர்த்தக உத்திகளில் நீண்டகால போக்குகள் மற்றும் ஆதரவு-எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.
• இன்று 15 நிமிடங்களில் ஆலிஸ் ப்ளூவுடன் இலவச டிமேட் கணக்கைத் திறக்கவும்! பங்குகள், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள், பத்திரங்கள் மற்றும் IPO-களில் இலவசமாக முதலீடு செய்யுங்கள். மேலும், ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் ₹ 20/ஆர்டர் தரகுக்கு வர்த்தகம் செய்யுங்கள்.

VWAP vs. நகரும் சராசரிகள்: F&O வர்த்தகத்திற்கு எது சிறந்தது? – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்